Bollinger Bands Vix

I8217m nicht sicher, wie ich es geschafft, fritter weg fünf Monate auf diesem Blog und verbringen so wenig Zeit im Gespräch über Bollinger Bands (BBs) und der VIX, aber heute scheint wie eine gute Zeit wie alle zu tauchen rechts in. Erstens für jeden, der Braucht einen kurzen Auffrischung, was Bollinger Bands sind oder wie sie berechnet werden, verweise ich Sie auf die StockCharts-Übersicht für einige Gedanken, wie man BBs zum Handel anwenden, hat OnlineTradingConcepts eine gute Zusammenfassung. Die beste detaillierte Quelle von Informationen über Bollinger Bands kommt, nicht überraschend, von John Bollinger8217s eigenen Website, BollingerBands. Leider stellt John nicht viele seiner Gedanken auf BBs kostenlos zur Verfügung, aber Sie können eine gute Idee von seinem Denken von einer 2001 Liste seiner 15 Grundregeln erhalten. Ich habe ein 6-Monats-Diagramm der VIX unten, mit der Standard - (20,2,0) BB-Einstellungen zusätzlich zu einer BB-Breite-Anzeige und eine Überlagerung der SPX enthalten. Für heute werde ich nur eine Handvoll Beobachtungen anbieten (basierend auf dieser Tabelle und einige Untersuchungen, die über die sechsmonatige Abschaltung zurückgehen): Wenn der VIX seine Bollinger Bands markiert, ist es gewöhnlich eine gute Zeit, über ein VIX-Mittel nachzudenken Reversion-Spiel Wenn der VIX seine Bollinger-Bänder markiert, signalisiert er oft eine kurzfristige Veränderung der SPX-Tendenz VIX schließt außerhalb der Bollinger-Bänder (die wir heute anvisiert haben) sind fast immer mit dramatischen Marktbewegungen und Änderungen verbunden Trend Wenn die VIX BB-Breite unter 1,8 sinkt, signalisiert sie häufig, dass die Konsolidierung beendet ist und ein scharfer Zug gleich um die Ecke ist. Rückblick auf Ende März wäre ein VIX-Schluss über 15 bei der Unterstützung und dem Widerstand ( Sind derzeit Handel bei 14.76) HAFTUNGSAUSSCHLUSS: VIX174 ist eine Marke von Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Chicago Board Options Exchange, Incorporated ist nicht mit dieser Website oder diesen Websites Eigentümer oder Betreiber. CBOE übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit oder einen anderen Aspekt der Inhalte, die von diesem Betreiber oder Dritten auf dieser Website veröffentlicht werden. Alle Inhalte auf dieser Website dienen nur zu Informationszwecken und zur Unterhaltung und sind nicht als Ratschläge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren gedacht. Aktien sind schwierig zu handeln Optionen sind noch härter. Wenn es um VIX-Derivate geht, fallen Sie nicht in die Falle des Denkens, dass nur, weil Sie ein Pferd reiten können, können Sie ein Alligator fahren. Machen Sie bitte Ihre eigenen Hausaufgaben und übernehmen Sie volle Verantwortung für alle Investitionsentscheidungen, die Sie treffen. Der Inhalt dieser Website darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Autors nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden. Urheberrecht 169 2007-2017 Bill Luby. Alle Rechte vorbehalten. Ich bin überrascht, wie viele Händler, Blogger und Hybriden (eine Kategorie, die ich scheinen morphed in) sind zufrieden zu bleiben mit den Standardeinstellungen, die von ihrem Lieblings-Charting-Paket angeboten werden. Auf einer verwandten Anmerkung hatte ein Leser mich gefragt, warum ich an den 1050200 einfachen gleitenden Durchschnitten auf den meisten meiner Diagramme hafte, ein anderer Leser regelmäßig die Faulheit der voreingestellten Charting-Masse und fügte hinzu, dass sie die mittelmäßige Leistung verdienen, die ihr Mangel an Neugier und Phantasie Zweifellos zu führen. So betrachten Sie dies den ersten Beitrag in meinem evangelischen Kreuzzug gegen grassierenden Defaultismus. Let8217s beginnen mit einfachen gleitenden Durchschnitten. Persönlich bevorzuge ich meine Standard-Chart der täglichen Bars zu SMA-Einstellungen von 16, 38 und 155 Tage haben. Das ist nicht viel anders als die 2050200 Einstellung, die von vielen Charting-Pakete begünstigt wird, aber es funktioniert für mich und es gibt mir eine etwas andere Perspektive auf der Welt, die oft macht es einfacher, eine Position gegen die Menge zu nehmen. Natürlich habe ich verschiedene Einstellungen für das Betrachten schmaler oder breiter Zeitrahmen. Bollinger Bands ist eines der Indikatoren, für die ich selten etwas anderes als die Standardeinstellungen von 20 Tagen und 2 Standardabweichungen sehe. Warum ist dies Ist es Faulheit Ist der Indikator so perfekt konstruiert, um zu verweigern tweaking Ist es möglich, dass 20 Tage und 2 Standardabweichungen so gut funktionieren über alle Zeithorizonte kaum. Lesen Sie Bollinger auf Bollinger Bands, um zu sehen, was John Bollinger zu diesem Thema zu sagen hat oder experimentieren Sie selbst ohne das Sicherheitsnetz von Bollinger8217s Kommentar (weitere Informationen zu Bollinger Bands finden Sie auf der Website von John Bollinger8217s Bollinger Bands) Habe ich die Bollinger Bands Einstellung geändert, um eine 25, 20 und 15 Tage Einstellung 8211 zu reflektieren, während (mindestens für heute) der 2 Standardabweichungsparameter intakt bleibt. Ohne zu viel Kommentar, beachten Sie, dass in der oberen Grafik, die 25-Tage-Einstellung, was ich eine längere 8216time shadow8217 auf der rechten Seite eines großen bewegt. Dieser Zeitschatten ist im zweiten Diagramm (20 Tage) etwas gedämpft und im unteren Diagramm (15 Tage) sogar noch weniger spürbar. Beachten Sie auch, wie die 25-Tage-Einstellung fast Donchian Kanäle (aka Preiskanäle) ähnelt, während die 15-Tage-Einstellung umarmt die Preisaktion eng genug, so dass sogar ein sanfter Trend die Standardabweichung Bänder überschreiten kann. Betrachten wir für einen Augenblick die möglichen Konsequenzen der Anpassung von Bollinger-Bändern für Wertpapiere, die eine stärkere Trendneigung aufweisen (d. H. Rohstoffe), gegenüber denen, die ausgeprägtere Mittelrücksetzcharakteristika aufweisen, wie die VIX. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: VIX174 ist eine Marke von Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Chicago Board Options Exchange, Incorporated ist nicht mit dieser Website oder diesen Websites Eigentümer oder Betreiber. 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Subscriber Services Search the VIX und mehr Blog Holen Sie sich ein Feed über FeedburnerVIX Senden von gemischten Signalen Wenn Sie versuchen, die market039s nächsten Schritt mit der VIX vorhersagen, benötigen Sie039ll ein wenig Hilfe von Chris Rowe Trotz aller Der Dunkelheit und dem Verhängnis, die Sie in letzter Zeit hören, erzählt uns der VIX, dass die Dinge ein wenig zu selbstgefällig sind. Und da viele Trader durch die jüngste VIX-Aktion schüchtern scheinen, möchte ich Ihnen einen effektiveren Weg zeigen, die VIX zusammen mit anderen Indikatoren zu nutzen, um uns zu erklären, in welche Richtung der Markt geht. Händler haben über die Tatsache gesprochen, dass die ldquoopen Interesse put-to-Call-Ratiordquo war eine ganz andere Geschichte als die ldquoaverage implizierten Volatilität Lücke zwischen Puts und Anrufe auf der VIX. rdquo Jedes wird verwendet, um vorherzusagen, was die VIX geht Tun, die wiederum verwendet wird, um vorherzusagen, was der Markt tun wird. In der Theorie, wenn die VIX wird sich höher bewegen, bedeutet, dass die Menschen werden mehr Angst, und das bedeutet, dass der Markt niedriger ist (die Menschen würden mehr Angst, als sie sahen den Rückgang des Marktes). Umgekehrt, wenn die VIX wird niedriger geleitet, sollte der Markt vorangegangen werden. Das Open-Interest-Put-to-Call-Verhältnis deutete auf einen Rückgang der VIX (dh Börsenstimmung, die für Aktienmärkte bullisch ist), während die durchschnittliche implizite Volatilitätslücke zwischen Put - und Call-Anleihen auf den VIX hindeutete Scharfen Spike in der VIX (dh Angst kommt, die für Aktienmärkte bearish ist). A Quick VIX Review Der CBOE Volatility Index, auch bekannt als der ldquofear gaugerdquo und gemeinhin als der VIX, wird am besten verwendet, um Marktböden zu finden. Itrsquos effektiver zu erzählen Händler, wenn Angst so hoch ist, dass sie brauchen, um nüchtern und zu einem der wenigen Käufer von billigen Aktien, die niemand will. Grundsätzlich spiegelt die VIX, wie überteuert oder underpriced Optionen (Versicherung) sind. Wenn Händler ängstlicher werden, kaufen sie Optionen. Wenn sie Angst aus ihren Köpfen sind, sind sie bereit für Optionen mdash wie eine Person, die denken, sie haben ein hohes Risiko für Gesundheitsprobleme oder Tod wäre bereit sein, hohe Versicherungssätze zahlen mdash und die VIX steigt. Heck, wenn Sie waren 99 überzeugt, dass IhreSquod Gesicht der Sensenmann in den nächsten Monaten, würden Sie wahrscheinlich zahlen 10 mal die durchschnittliche monatliche Rate für die Lebensversicherung, weshalb die VIX, jetzt rund 21, näherte sich 100 während der 2008 Absturz . Die VIX ist besser verwendet, um Markt-Böden als Tops rufen, weil die Selbstzufriedenheit und Angst sind allmählicher, während extreme Angst neigt dazu, kurzlebig sein, die Schaffung einer Gelegenheit, die Sie handeln können. Wenn VIX Spikes zu hoch und kehrt, thatrsquos ein Markt kaufen Signal. Aber manchmal sind wir in der Lage, die VIX als ein Signal, dass die Anleger sind viel zu selbstgefällig. Es gibt eine VIX ldquobuy signalrdquo (Börse ldquosell signalrdquo), dass ich eine Ausnahme für machen, und auch wenn ich dieses Signal sehe, benutze ich es immer noch als eine rote Fahne als etwas, das ich sofort abzuschließen. Verwenden von Bollinger Bands Mit dem VIX Was Sie tun können, ist Bollinger Bands mit einem Tages-Chart der VIX. Bollinger-Bänder werden verwendet, um überkaufte oder überverkauft Ebenen zu bestimmen, den Verkauf einer Aktie oder ETF, wenn die Preise das obere Band berühren, und umgekehrt. Bollinger-Bänder messen Abweichungen (z. B. 1 Standardabweichung, 2 Standardabweichungen, etc.). Ich habe die Bollinger-Bänder Parameter bei ldquo20, 2rdquo (in der Regel die Default-Einstellungen für einen Chart-Service) für das Diagramm oben. Sie können sehen, vier rote Pfeile zeigen, wo ldquobuy Signalerdquo aufgetreten. Der SampP 500 befindet sich oben und das Diagramm des VIX ist der untere Teil des Diagramms. Sie können sehen, wenn die untere Band wurde verletzt, gefolgt von einer Verschiebung höher, die SampP 500 war in der Nähe zu einem Sell-off. Thatrsquos nur, was passiert letzte Woche. In der Regel dauert der Markt eine Woche oder zwei zu beginnen, um zu korrigieren, sobald dies geschieht. Itrsquos kein Wunder, dass wir sehen, widersprüchliche VIX-Vorhersage-Signale auf einige der Indikatoren. Der Markt hat eine der längsten Perioden der Unentschlossenheit in der jüngsten Geschichte gesehen. Der allgemeine Markt hat seit der sechsseitigen bis siebenmonatigen Rally Off von März, 2009 niedrig gehandelt. Während wir rasche Züge nach oben und unten hatten, stieg die Rallye ab März 2009 im Oktober im Oktober (wenn man den langfristigen Trend berücksichtigt). Die Märkte wurden Ende Oktober 2009 ängstlich, als das souveräne Schuldenmonster sein erstes Gesicht in Dubai zeigte, und Griechenland kam heraus und sagte, dass ihr Haushaltsdefizit 3,7 des BIP betrug, aber 12,7 des BIP war (Oops, gerade ein kleiner Rechnungsfehler). Die VIX-Bollinger-Band meldete Mitte September über-Selbstzufriedenheit. Das nächste Mal die VIX-Bollinger-Band signalisierte über-Selbstgefälligkeit wurde im Januar 2010 (direkt bevor die Staatsschulden Ängste wieder aufgetaucht). Dann noch einmal im April, als die Anleger die Staatsanleihenfrage erkannt hatten, wollte isnrsquot nur weggehen. Wir haben vor kurzem angefangen zu hören, über die Staatsanleihe Problem wieder, und wir erhielten das gleiche Signal. Ich weiß nicht, ob der Markt von hier abfällt oder ausbricht. Aber mein Gefühl ist, dass, wenn wir einen Ausbruch zu bekommen, wird es kurzlebig (ein paar Monate max), gefolgt von einem weiteren scharfen Abwärtstrend. Wenn der Markt bricht von hier aus, aber die Aufnahme der 1.040 Tiefs auf der SampP 500, ist mein Gefühl, es wird eine nachhaltige Verschiebung niedriger sein. 2 Andere Indikatoren zu beobachten Es ist wichtig, einen synergistischen Ansatz für investingtrading, so letrsquos Blick auf zwei andere Stimmung Indikatoren. Zunächst das ISEE-Call-Output-Verhältnis. Lange Geschichte kurz, wenn dieser Index steht über 150, itrsquos eine rote Fahne, dass wir immer zu selbstgefällig und der Markt ist für mindestens eine Korrektur Nachfolgend sehen Sie die Top-Chart ist der SampP 500 und der Boden ist der ISEE-Index . Ich ging ein Jahr, sechs Monate auf einmal zurück. Sie können sehen, dies war eine ziemlich verdammt gute Indikator bei nennen die Nasenbluten Sitzplätze. Itrsquos nicht ein ldquotimingrdquo Werkzeug. Wie Sie sehen können, stieg der Index seinen Kopf etwas über der 150 Markierung einige Male im März 2010 und wirklich spitzte im April vor dem enormen Sell-off. Wir sahen auch eine scharfe Spitze im August, an der letzten großen Höhe. Wir sahen nur einen anderen Pop über 150, aber nicht einen riesigen. Ich werde diesen Anzeiger genau beobachten, aber ich habe in letzter Zeit genug gesehen, um mich sehr vorsichtig zu machen. Als nächstes der Investors Intelligence Advisor Sentiment Index. Lange Geschichte kurz, das Diagramm unten zeigt den Unterschied zwischen den Bären und den Stieren. Zum Beispiel, wenn 40 der Berater bullish und 35 sind bearish, der Unterschied ist ein 5 Lesung. Wenn das Lesen unter eine 15 Differenz bewegt und dann Fortschritte, itrsquos als Kaufsignal gesehen, was bedeutet, wir sind wahrscheinlich an oder in der Nähe von einem Boden. Eigentlich sahen wir nur ein Kaufsignal. Aber ich möchte dir etwas zeigen. In der obigen Grafik sehen Sie den in der unteren Hälfte gezeigten Indikator und den oben gezeichneten SampP 500. Im Jahr 2008 sehen wir ein Beispiel (linker roter Kreis), wo der Indikator extreme Baisse zeigte, gab ein Kaufsignal (was eigentlich ein gutes Signal war), da der Markt von über 1.270 auf etwa 1.440 anstieg. Aber wie Sie sehen können, dass didnrsquot stoppen den langfristigen Trend von weiter unten. Wie ich schon sagte, wir haben gerade ein Kaufsignal von diesem Indikator. Und wir sahen auch einfach einen schnellen Pop auf dem Markt hellip und vielleicht bewegt er sich hier höher. Aber denken Sie daran, dass dies nicht bedeutet, dass die langfristige Down-Trend wonrsquot weiter. Der Punkt hier ist, vorsichtig zu sein. Donrsquot Sorge, wenn Sie gemischte Signale zu sehen. Wir werden immer gemischte Signale sehen, vor allem in einem Markt, der Preisaktionen beweist, dass die meisten Investoren unsicher sind, was sie denken (fast ein Jahr). In der Tat, wenn Sie arenrsquot sehen gemischte Signale auf einer gewissen Ebene, thatrsquos, wenn Sie wissen, Sie arenrsquot Blick auf ausreichende Indikatoren. (Sie werden immer in Konflikt, aber Sie wollen handeln, wenn eine große Mehrheit der Indikatoren folgen Sie sagen, die gleiche Sache.) Das Beste, was zu tun ist, meiner Meinung nach ist es, bleiben abgesichert oder bleiben. Wenn Sie sowohl bullish und bearish Optionen Positionen zu setzen, was auch immer der Markt entscheidet, als nächstes zu gehen, haben Sie Gewinner und Verlierer. Double-Digit Gewinne keine Materie, was der Markt mdash Sie sind nicht an der Gnade der Märkte. Sie können beginnen, zweistellige Sieger zu Ihrem Portfolio jetzt hinzuzufügen, wenn yoursquore bereit, die neuen Regeln der Investition zu umarmen. Herersquos, wie man Geld verdienen jeden Tag in den Märkten und nach unten. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201009predicting-Markt-Richtung-mit-Vix-Bollinger-Bands-und-Stimmung-Indikatoren. Datenschutzerklärung